Backtesting ของ การซื้อขาย กลยุทธ์

Backtesting การทำ Backtesting Backtesting คือกระบวนการของการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ก่อนที่ผู้ค้าจะเสี่ยงเงินทุนที่แท้จริง ผู้ประกอบการค้าสามารถจำลองการซื้อขายกลยุทธ์ในระยะเวลาที่เหมาะสมและวิเคราะห์ผลในระดับของความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยง หากผลการค้นหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการค้ากลยุทธ์นี้จะสามารถนำมาใช้กับความเชื่อมั่นบางอย่างที่จะทำให้เกิดผลกำไร หากผลลัพธ์ไม่ดีขึ้นกลยุทธ์สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงและปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรืออาจถูกทิ้งทั้งหมดได้ จำนวนเงินที่สำคัญของปริมาณการซื้อขายในตลาดการเงินในปัจจุบันจะทำโดยผู้ค้าที่ใช้การเรียงลำดับของระบบอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค Backtesting เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติ การทำย้อนหลังที่มีความหมายเมื่อทำอย่างถูกต้อง backtesting อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์การซื้อขายหรือไม่ ช่วงเวลาตัวอย่างที่ทำแบบทดสอบวัดกำลัง backtest เป็นสิ่งสำคัญ ระยะเวลาตัวอย่างควรมีระยะเวลานานพอที่จะรวมระยะเวลาของสภาวะตลาดที่แตกต่างกันเช่น uptrends downtrends และการซื้อขายระยะสั้น การทดสอบสภาพตลาดเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งอาจทำงานได้ไม่ดีในสภาวะตลาดอื่น ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง ขนาดตัวอย่างในจำนวนธุรกิจการค้าในผลการทดสอบเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าจำนวนตัวอย่างของธุรกิจการค้ามีขนาดเล็กเกินไปการทดสอบอาจไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ตัวอย่างที่มีการค้ามากเกินไปในระยะเวลานานเกินไปอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจำนวนที่ชนะการซื้อขายที่ตกลงกันอยู่รวมกันอยู่รอบ ๆ สภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจงหรือแนวโน้มที่เป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผู้ประกอบการค้าทราบถึงข้อสรุปที่ทำให้เข้าใจผิด การเก็บรักษาความเป็นจริงการทดสอบย้อนหลังควรสะท้อนถึงความเป็นจริงในระดับที่ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายทางการค้าที่อาจพิจารณาได้โดยไม่คำนึงถึงโดยผู้ค้าเมื่อวิเคราะห์เป็นรายบุคคลอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคำนวณต้นทุนรวมในช่วงหลังการทำ backtesting ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าคอมมิชชั่นการแพร่กระจายและการเลื่อนลอยและพวกเขาสามารถกำหนดความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ทางการค้าว่ามีผลกำไรหรือไม่ ซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้ บางทีเมตริกที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการทำ backtesting คือระดับความแข็งแกร่งของยุทธวิธี สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการทดสอบย้อนกลับที่ดีที่สุดในช่วงเวลาตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง (เรียกว่าในตัวอย่าง) ด้วยผลการทดสอบย้อนหลังที่มีกลยุทธ์และการตั้งค่าเดียวกันในช่วงเวลาตัวอย่างที่ต่างกัน (เรียกว่า out - ของตัวอย่าง) หากผลลัพธ์มีผลในทำนองเดียวกันกลยุทธ์นี้จะถือว่าใช้ได้และมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะใช้งานได้จริงในตลาดแบบเรียลไทม์ ถ้ายุทธศาสตร์ล้มเหลวในการเปรียบเทียบนอกกลุ่มตัวอย่างก็จำเป็นต้องมีการพัฒนากลยุทธ์หรือควรจะละทิ้งไปโดยสิ้นเชิงการทดสอบทางยุทธศาสตร์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกลยุทธ์การซื้อขายด้านการทดสอบย้อนหลังกับ Wealth-Lab Pro กลยุทธ์การซื้อขายและคุณลักษณะการทดสอบกลยุทธ์และสัญญาณการค้าที่เกิดจากกลยุทธ์จะมีไว้เพื่อการศึกษาและเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ควรใช้หรือพึ่งพาการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ คุณอาจแก้ไขพารามิเตอร์การทดสอบกลยุทธ์ตามที่เห็นสมควร Fidelity ไม่ยอมรับการนำเสนอหรือรับรองกลยุทธ์การซื้อขายหรือการลงทุนหรือความมั่นคงโดยเฉพาะ คุณลักษณะการทดสอบกลยุทธ์ให้การคำนวณสมมุติฐานว่าการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานของหลักทรัพย์ภายใต้กลยุทธ์การซื้อขายตัวอย่างจะดำเนินไปได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา เฉพาะหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและมีข้อมูลการกำหนดราคาในอดีตพร้อมใช้งานสำหรับคุณลักษณะการทดสอบกลยุทธ์ คุณลักษณะนี้มีข้อ จำกัด ในการคำนวณค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายสมมุติและไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรือผลกระทบทางภาษีที่อาจเป็นผลมาจากกลยุทธ์การซื้อขาย คุณไม่ควรสมมติว่าการทดสอบกลยุทธ์ของกลยุทธ์การซื้อขายจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลงานของหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ใหม่ ๆ ของคุณอาจดำเนินการได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป คุณควรเลือกกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเองตามวัตถุประสงค์เฉพาะและความคลาดเคลื่อนด้านความเสี่ยง อย่าลืมทบทวนการตัดสินใจของคุณเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต สำเนา 1998 ndash 2012 FMR LLC All rights reserved. Backtesting: การตีความย้อนหลังการทำ Backtesting เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดยการสร้างใหม่โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์การค้าที่เกิดขึ้นในอดีตโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนด ผลเสนอสถิติที่สามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ การใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีและได้รับความมั่นใจในกลยุทธ์ของตนก่อนนำไปใช้กับตลาดจริง ทฤษฎีพื้นฐานคือกลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่ำในอดีตน่าจะมีผลในทางที่ไม่ดีในอนาคต บทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่แอ็พพลิเคชันใช้เพื่อทำ backtest ชนิดของข้อมูลที่ได้มาและวิธีการนำไปใช้ข้อมูลและเครื่องมือ Backtesting สามารถให้ข้อเสนอแนะทางสถิติที่มีคุณค่ามากมายเกี่ยวกับระบบที่กำหนดได้ สถิติย้อนหลังแบบทั่วไปบางอย่าง ได้แก่ : กำไรสุทธิหรือขาดทุน - กำไรหรือขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น กรอบเวลา - วันที่ผ่านมาซึ่งเกิดการทดสอบ จักรวาล - คลังที่รวมอยู่ในการทดสอบหลังการขาย มาตรการความผันผวน - เปอร์เซ็นต์ upside และ downside สูงสุด ค่าเฉลี่ย - เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่ได้รับและการสูญเสียเฉลี่ยเฉลี่ยที่จัดขึ้น การได้รับสาร - เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนที่ลงทุน (หรือถูกนำออกสู่ตลาด) อัตราส่วน - อัตราส่วนการชนะในการขาดทุน ผลตอบแทนต่อปี - ผลตอบแทนร้อยละต่อปี ผลตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยง - อัตราผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามความเสี่ยง โดยปกติซอฟต์แวร์ backtesting จะมีหน้าจอสองหน้าจอที่มีความสำคัญ ข้อแรกช่วยให้พ่อค้าสามารถกำหนดการตั้งค่า backtesting ได้ การปรับแต่งเหล่านี้ประกอบด้วยทุกอย่างตั้งแต่ช่วงเวลาจนถึงค่าคอมมิชชั่น นี่คือตัวอย่างของหน้าจอดังกล่าวใน AmiBroker: หน้าจอที่สองคือรายงานผลการทำ backtesting ที่เกิดขึ้นจริง นี่คือที่ที่คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้ นี่คือตัวอย่างของหน้าจอนี้ใน AmiBroker: โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ซื้อขายส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน บางโปรแกรมระดับไฮเอนด์ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมในการปรับขนาดตำแหน่งอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณลักษณะขั้นสูงอื่น ๆ อีกด้วย 10 บัญญัติมีหลายปัจจัยที่ผู้ค้าต้องใส่ใจกับกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลัง นี่คือรายการ 10 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรจดจำขณะที่ทำย้อนหลังการทดสอบ: คำนึงถึงแนวโน้มตลาดในระยะเวลาที่กำหนดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่นถ้ากลยุทธ์มีการตรวจสอบย้อนหลังเฉพาะช่วงปี 2542-2543 แต่อาจไม่ดีเท่าที่ควรในตลาดหมี บ่อยครั้งที่ควรทำ backtest ในกรอบเวลาที่ยาวนานซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขตลาดหลายประเภท คำนึงถึงจักรวาลที่เกิดขึ้นในการทำ backtesting ตัวอย่างเช่นหากมีการทดสอบระบบตลาดแบบกว้าง ๆ กับจักรวาลซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีอาจทำให้ไม่ดีขึ้นในหลายภาคส่วน ตามกฎทั่วไปหากกลยุทธ์มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเภทเฉพาะของหุ้น จำกัด จักรวาลประเภท แต่ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดรักษาจักรวาลขนาดใหญ่เพื่อการทดสอบ มาตรการความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีที่ใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกหลักประกันหากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่ำกว่าจุดหนึ่ง ผู้ค้าควรพยายามทำให้ความผันผวนต่ำเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้สามารถเข้าและออกได้ง่ายขึ้น จำนวนบาร์โดยเฉลี่ยที่จัดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าดูเมื่อมีการพัฒนาระบบการซื้อขาย แม้ว่าซอฟต์แวร์การทำ backtesting ส่วนใหญ่จะมีค่าคอมมิชชั่นในการคำนวณขั้นสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยสถิตินี้ ถ้าเป็นไปได้การเพิ่มจำนวนบาร์โดยเฉลี่ยที่จัดขึ้นสามารถลดค่าคอมมิชชั่นและปรับปรุงผลตอบแทนโดยรวมของคุณได้ การเปิดรับแสงเป็นดาบสองคม ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นหรือความสูญเสียที่สูงขึ้นในขณะที่ความเสี่ยงที่ลดลงหมายถึงกำไรที่ลดลงหรือความสูญเสียที่ลดลง อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วควรเก็บความเสี่ยงไว้ต่ำกว่า 70 เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้สามารถเข้าและออกจากสต็อกได้ง่ายขึ้น สถิติ gainloss เฉลี่ยบวกกับอัตราส่วนที่ชนะต่อขาดทุนจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งและการจัดการเงินที่ดีที่สุดโดยใช้เทคนิคเช่น Kelly Criterion (ดูการบริหารเงินโดยใช้เกณฑ์ Kelly) ผู้ค้าสามารถทำตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้านค่าคอมมิชชั่นโดยการเพิ่มผลกำไรโดยเฉลี่ยและเพิ่มอัตราส่วนการชนะต่อขาดทุน ผลตอบแทนเป็นรายปีเป็นสิ่งสำคัญเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบกับสถานที่การลงทุนอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญไม่เพียง แต่จะดูที่ผลตอบแทนต่อปีโดยรวม แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งสามารถทำได้โดยดูจากผลตอบแทนที่ได้รับการปรับความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ก่อนที่ระบบการซื้อขายจะถูกนำมาใช้จะต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าสถานที่ลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีความเสี่ยงเท่ากับหรือน้อยกว่า การปรับแต่งการทำ backtesting เป็นเรื่องสำคัญมาก แอ็พพลิเคชัน backtesting จำนวนมากมีการป้อนข้อมูลสำหรับจำนวนเงินที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจำนวนล็อต (หรือเศษส่วน) ขนาดล็ใหญ่ขนาดขีดความต้องการของอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยสมมติฐานการลื่นไถลกฎการจัดตำแหน่งตำแหน่งกฎการออกจากแถบเดียวกันการตั้งค่าการหยุดชะงัก (ต่อท้าย) และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้ผลการทำ backtesting ที่ถูกต้องที่สุด i t เป็นสิ่งสำคัญในการปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเลียนแบบโบรกเกอร์ที่จะใช้เมื่อระบบทำงานได้ การทำ Backtesting บางครั้งอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป นี่เป็นเงื่อนไขที่ผลการดำเนินงานได้รับการปรับให้เข้ากับอดีตมากจนไม่เป็นที่คาดหมายในอนาคตอีกต่อไป โดยทั่วไปแล้วควรใช้หลักเกณฑ์ที่ใช้กับหุ้นทั้งหมดหรือเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เลือกและไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับขอบเขตที่ผู้สร้างไม่สามารถเข้าใจได้อีกต่อไป Backtesting ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายที่กำหนด บางครั้งยุทธศาสตร์ที่ทำงานได้ดีในอดีตไม่สามารถทำได้ดีในปัจจุบัน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการค้ากระดาษเป็นระบบที่ได้รับการตรวจสอบย้อนกลับสำเร็จแล้วก่อนที่จะมีการดำเนินชีวิตเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ยังคงใช้ในทางปฏิบัติ บทสรุปการทำ Backtesting เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบการซื้อขาย หากสร้างและตีความอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีรวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนนำไปใช้กับตลาดโลกแห่งความจริง การพัฒนาระบบการค้าระดับ high-end AmiBroker (amibroker) - การพัฒนาระบบการค้าการลงทุนด้านงบประมาณ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐศาสตร์ของเคนส์ได้รับการพัฒนา การถือครองสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน การลงทุนในพอร์ทจะทำโดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน นี้. อัตราส่วนที่พัฒนาขึ้นโดย Jack Treynor ว่ามาตรการผลตอบแทนที่ได้รับเกินกว่าที่อาจได้รับในความเสี่ยง การซื้อหุ้นคืน (Repurchase) ของ บริษัท เพื่อลดจำนวนหุ้นในตลาด บริษัท การคืนเงินภาษีคือการคืนเงินภาษีที่จ่ายให้กับบุคคลหรือครัวเรือนเมื่อหนี้สินภาษีที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าจำนวนเงิน คุณค่าทางการเงินของสินค้าสำเร็จรูปและบริการที่ผลิตภายในพรมแดนของประเทศในช่วงเวลาที่กำหนดการทดสอบย้อนกลับแบบทั่วไปการฝึกฝนศิลปะการซื้อขายคู่มือการทดสอบย้อนหลังการฝึกศิลปะการค้าโดย James Stanley Trading เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายในชีวิต สามารถปรับปรุงได้เมื่อมีประสบการณ์ บ่อยครั้งที่ผู้ค้ารายใหม่ล้มเหลว เมื่อตระหนักถึงความจริงข้อนี้แล้วพวกเขามองการเจรจากันอย่างง่าย การเรียนรู้เพื่อการค้าที่มีผลกำไรคุ้มค่าตัวจับเวลาของฉันเองและผู้ค้าอื่น ๆ อีกมากมาย (หรืออาจจะถูกต้องมากขึ้น) ตอบคำถามสำคัญ ๆ ที่มีต่อคำถามนั้นและเริ่มกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับที่เราต้องการ แต่ทุกคนจะไม่ได้อยู่ในเรือลำนั้น สิ่งที่ยากลำบากเกี่ยวกับประสบการณ์ในการซื้อขายคือความจริงที่ว่าประสบการณ์เดียวกันนี้อาจทำให้เราเสียค่าใช้จ่าย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Irsquove ได้ยินหลายคนเรียกร้องสิทธิอย่างล้นหลาม, thatrsquos ค่าเล่าเรียนของคุณไป markets. rsquo และนั่นอาจเป็นกรณี. แต่มีวิธีอื่น ๆ ในการสร้างรายได้จากศิลปะการเก็งกำไรอันเก่าแก่ ผู้ค้าข้าวและข้าวที่เป็นผู้สร้างเดิมของการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้องค์ประกอบของการซื้อขาย lsquopaper เพื่อติดตามผลกำไรหรือความสูญเสียสำหรับกลยุทธ์ที่พวกเขาซื้อขาย วันนี้คล้ายกับการสาธิตการซื้อขายวันนี้เป็นวิธีที่เราสามารถทดสอบทฤษฎีและกลยุทธ์ของเราได้ในตลาดโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน นี่เป็นเหมือนกับการซื้อขายสดไม่ใช่เพราะไม่มีผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องในส่วนอื่น ๆ ของการค้าของคุณในการดำเนินการตามจริง แต่สามารถช่วยให้ฉันสามารถทดสอบกลยุทธ์ของฉันในสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกได้ ข้อเสียในการสาธิตการซื้อขายหรือการสาธิตการทดสอบกลยุทธ์คือความจริงที่ว่าอาจต้องใช้เวลานานพอสมควรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีพอสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของฉัน หากต้องการทดสอบกลยุทธ์ในแผนภูมิรายวันอาจใช้เวลาตลอดทั้งปีเพียงไม่กี่ธุรกิจการค้า และหลังจากที่ธุรกิจการค้าไม่กี่แห่ง Irsquom ไม่แน่ใจว่า Irsquod จะรู้สึกสบายพอกับกลยุทธ์ที่จะใช้มันอยู่ (หลังจากทั้งหมดเพียงไม่กี่ธุรกิจการค้าถูกวางไว้ฉันจะรู้ได้ว่านี้เป็นความผิดปกติหรือไม่) นี่คือที่ที่การทดสอบกลับด้วยตนเองสามารถเข้ามาเล่นได้ นี่คือลักษณะที่ฉันสามารถจำลองสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีชีวิตชีวาด้วยราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ Itrsquos สำคัญที่จะต้องทราบการทดสอบหลังใด ๆ ที่เราดำเนินการด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติซึ่งเกิดจากการดึงกลับเป็นเอกพจน์และนั่นคือข้อเท็จจริงที่ว่าผลการปฏิบัติงานในอดีตไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นซ้ำในลักษณะดังกล่าว แต่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้การทดสอบกลับด้วยตนเอง เหตุผลที่ฉันกำลังทำแบบทดสอบคือการฝึกฝนตัวเองโดยใช้เครื่องมือของกลยุทธ์ที่มีการทดสอบเพื่อที่ฉันจะได้รู้วิธีใช้แนวทางนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ฉันสามารถทำเช่นนี้ในระยะเวลาใด ๆ กับคู่สกุลเงินใด ๆ และเกือบทุกกลยุทธ์ที่ฉันค้า ขั้นตอนที่ 1: การแต่งกายกราฟขั้นตอนแรกเมื่อการทดสอบด้วยตนเองด้วยตนเองเป็นการทำแผนภูมิของเราขึ้นกับตัวบ่งชี้ที่เราจะใช้ในกลยุทธ์ที่เรากำลังทดสอบ สำหรับภาพประกอบนี้ Irsquom จะใช้ EMA ระยะเวลา 89 งวดและ CCI ระยะเวลา 13 งวด หลังจากได้รับกราฟแล้วเราก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อ สร้างโดย James Stanley ขั้นตอนที่ 2: ใช้เวลาย้อนกลับไปในระยะเวลาหลังจากที่เรามีแผนภูมิของเราสวมใส่เราจำเป็นต้องไปที่ช่วงก่อนหน้าบนแผนภูมิ นี่คือที่ฉันต้องการจะไม่คุ้นเคยกับการกระทำราคาสำหรับระยะเวลาที่ผ่านการทดสอบ ฉันต้องการให้ราคาใกล้เคียงกับความเป็นจริงของตลาดที่เป็นไปได้มากที่สุด ฉันต้องการให้เรื่องนี้ไม่อาจคาดเดาได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ฉันสามารถคลิกและลากกลับในเวลาเพื่อให้ได้วันที่ก่อนหน้านี้ในแผนภูมิ สร้างโดย James Stanley ขั้นตอนที่ 3: ก้าวไปข้างหน้าในเวลาคุณลักษณะนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ค้าที่ทำแบบทดสอบกลับหลังด้วยตนเอง แต่มักไม่ค่อยรู้จักใคร นี่เกี่ยวข้องกับ lsquoforward, rsquo และ lsquobackwards, rsquo ลูกศรบนแป้นพิมพ์ของคุณ ถ้าฉันต้องการย้อนกลับไป 1 ชั่วโมงฉันก็สามารถกดคีย์ลูกศร lsquobackwards rsquo หนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตามหาก Irsquom ทดสอบบนแผนภูมิ 4 ชั่วโมง ndash 1 กดปุ่มลูกศรไปข้างหน้าหรือย้อนกลับจะเท่ากับการเดินหน้าหรือถอยหลัง 4 ชั่วโมงต่อครั้ง นี่เป็นคุณลักษณะที่อำนวยความสะดวกอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ฉันสามารถสำรวจช่วงระยะทางที่กว้างใหญ่บนชาร์ตในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อมาถึงจุดนี้ฉันต้องการก้าวไปข้างหน้าบนกราฟ u ntil a ฉันพบการค้าที่ตรงกับเกณฑ์ของฉัน เมื่อฉันทำฉันจะหยุดและพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปจนถึงขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4: บันทึกผลลัพธ์ขั้นตอนนี้อาจเบี่ยงเบนไปจากพ่อค้าไปยังพ่อค้าตามลักษณะและลักษณะการเก็บบันทึก ฉันขอแนะนำให้ผู้ค้ารายใหม่ทั้งหมดหรือผู้ที่ยังใหม่กลับมาใช้การทดสอบด้วยตนเองเพื่อเขียนการค้าแต่ละประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกสเปรดชีตหรือบันทึกการซื้อขาย ข้อมูลสำคัญบางส่วนมีการบันทึกไว้ที่นี่: คุณจะวางตำแหน่งที่ไหนคุณจะหาผลกำไรที่ไหนคุณสามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้รวมทั้งข้อสังเกตอื่น ๆ ที่คุณได้ทำไว้ หลังจากไม่กี่ธุรกิจการค้าคุณจะมีข้อมูลบางส่วนที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้กลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเป้าหมายของคุณ ขั้นตอนที่ 5: ล้างและทำซ้ำหลังจากที่เราได้พบการค้าเชิงสมมุติแล้ว ณ จุดนี้เราสามารถเดินหน้าต่อไปในอนาคตเพื่อให้ทราบถึงวิธีที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกครั้งหนึ่งเราสามารถบันทึกผลลัพธ์เหล่านี้ได้ในวารสารของเรา จากนั้นเราก็สามารถย้ายไปค้าขายต่อไปได้ เราสามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าเราจะรู้สึกถึงความสบายใจและประสบการณ์กับกลยุทธ์ที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการทดสอบ สำหรับผู้ค้าบางรายที่ทดสอบด้วยยอดคงเหลือที่มีขนาดเล็กคนอื่น ๆ จะก้าวกระโดดโดยตรงไปยังตลาดที่มีชีวิตขณะที่อื่น ๆ เช่นตัวเอง ndash จะทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองด้วยการกำหนดราคาแบบสดๆ --- เขียนโดย James B. Stanley หากต้องการติดต่อ James Stanley คุณสามารถติดตาม James on Twitter JStanleyFX DailyFX ให้ข่าว forex และการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อตลาดสกุลเงินทั่วโลก